FTP y XP SP2.

Hola, estuve mucho tiempo intentando subir archivos al FTP de mi hosting y
no me podia conectar al servidor. Primero pense que era el servidor pero
intente con otros y tampoco (incluido el de microsoft). Entonces decidi
desactivar el firewall de SP2 y me puedo conectar perfecamente usando el
IExplorer, WSFTP, CuteFTP, SmartFTP y demas. Ahora quiero saber como hago
para poder conectarme normalmente con el firewall activado?
Cuando corro las aplicaciones nunca me pregunta si quiero desbloquear el
puerto, lo cual si pasa con otras aplicaciones como Shareaza. eMule, etc.

Muchas gracias
Andres