Problemas con Proxy Client

Hola, estamos integrando equipos con Windows XP SP2 en un entorno SBS 4.5,
este tiene sistema tiene activado un Proxy 2.0 para acceso a internet.
Los equipos clientes se agregaron al dominio correctamente.
Al instalar el proxy client no muestra ningún mensaje de error, como si la
instalación en el XP fuese correcta.
Configuré el acceso por proxy a internet en las "opciones de internet".
En principio accede a internet pero en algunos terminales aquellas webs en
las que hay que introducir contraseña da error, incluso me da error de proxy
al intentar acceder a "www.microsoft.com".
El correo POP/SMTP no funciona. Debido a todo esto comprobé si el proxy
client funcionaba correctamente con la utilidad de chequeo que trae y me dice
que no encuentra una dll.
He buscado parches ó hot fixes para el proxy client, pero no existen, lo
único que encuentro es para el server.
Alguien me podría responder a que puedo hacer para que funcione?