Quiero cambiar de ME a XP pero no puedo instalarlo

Tengo un enorme problema. Tenía en mi ordenador Windows Millenium y decidí
formatearlo. Pensé que ya era hora de pasar a Windows XP, pero resulta que
al
arrancar el ordenador con el disco de inicio no me deja ejecutar el
setup.exe
desde el modo DOS, y como ahora mismo estoy sin sistema operativo no sé
que
hacer para instalarlo. Si alguien me pudiera ayudar se lo agradecería
muchísimo.