Conexion a SQLServer desde SmartDevice

Hola a todos, tengo el siguiente inconveniente:
Estoy desarrollando una aplicación para ejecutar en Windows CE.NET y al
momento de intentar conectar a la base de datos, desde el Emulador de
Windows
CE.NET que viene con el VS.NET 2003, me dá el siguiente error.

Excepción no controlada del tipo 'System.Data.SqlClient.SqlException' en
System.Data.SqlClient.dll

Si intento establecer la misma conexion desde una aplicación Windows, ésta
se realiza satisfactoriamente.

Lineas de código:

oCnx = new System.Data.SqlClient.SqlConnection("Data Source=server;Initial
catalog=database;User id=sa;" );
oCnx.Open();

inmediatamente en el Open de la conexion, se genera el error.

Espero que alguien pueda ayudarme con este pequeño tema.

Muchas Gracias
Alejandro.