Problema con Terminal Server

Buenos días,

En un perfil de usuario de Terminal Server de un Windows Server 2003 R2
Servidor miembro en un Dominio, cuando lo configuro para ejecutar una
aplicación automáticamente al conectarse al Servidor (Ej: Office Word
2003),
al cerrarse la misma se queda la sesión "colgada", con la pantalla en azul
y
debo de cerrarla desde al Administrador del Terminal... A qué puede ser
debido? El Servidor está recién instalado, actualizados todos los parches
y
con apenas ningún Software instalado y perfectamente estable...
Gracias y un saludo.

Pablo Fuentes
Resp. de Sistemas
Novacom Multimedia