Problema con internet explorer.

Os comento me pasa algo raro con mi internet explorer, tengo windows xp
actualizado al máximo es decir con su SP y sus actualizaciones de seguridad,
el caso es que cuando ejecuto la siguiente acción desde mi internet
explorer: Click derecho sobre imagen, guardar como.

Sea cual sea la imagen tenga el nombre que tenga y el formato que tenga
siempre me ofrecer guardarla como "untitled.bmp" ni si quiera me deja
cambiar la extensión, en un principio pensé que podría ser cosa del sitio
dónde bajaba las imágenes, pero no es así porque me ocurre en todos lados.
La extensión bmp no me deja cambiarla en ningún caso, sabéis el porqué de
este problema?